PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JQUA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.75%/yr vs 13.32%/yr for JQUA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.99%.

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%4.53%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between JPSE and JQUA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between JPSE and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JQUA

Секторы
JPSE
JQUA

Технологии

15.8%
43.9%

Недвижимость

12.8%
2.1%

Промышленность

10.5%
8.0%

Финансовые услуги

9.2%
11.1%

Сырьевые материалы

8.6%
1.6%

Здравоохранение

8.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Энергетика

7.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.2%

Коммунальные услуги

5.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.5%

Технологии

JPSE
15.8%
JQUA
43.9%

Недвижимость

JPSE
12.8%
JQUA
2.1%

Промышленность

JPSE
10.5%
JQUA
8.0%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
JQUA
11.1%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
JQUA
1.6%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
JQUA
7.9%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
JQUA
9.2%

Энергетика

JPSE
7.7%
JQUA
3.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
JQUA
5.2%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
JQUA
1.2%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
JQUA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPSE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.81

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.53

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.03

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

12.31

+3.62

JPSE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JQUA

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-32.92%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.13%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-16.81%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-22.47%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.14%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.75%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.48%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.98%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.74%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.00%

+3.78%

Сравнение комиссий JPSE и JQUA

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JQUA

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and JQUA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (5.30%) compared to JPSE (4.55%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.32% vs 7.75% for JPSE. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.32% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.10% for JQUA.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.12% for JQUA.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор