Сравнение JPSE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPSE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.96% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 4.99% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JPSE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и JQUA
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPSE vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPSE
JQUA
Сравнение JPSE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.91 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.41 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и JQUA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и JQUA
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.50% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и JQUA
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -32.92% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.83% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.47% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.20% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.23% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и JQUA
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.41% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.58% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.71% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 15.60% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 18.09% | +3.83% |