PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%4.99%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between JPSE and JMOM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between JPSE and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JMOM

Секторы
JPSE
JMOM

Технологии

14.6%
38.1%

Недвижимость

13.1%
2.5%

Промышленность

11.7%
12.8%

Финансовые услуги

9.7%
9.6%

Сырьевые материалы

9.6%
1.3%

Здравоохранение

9.0%
8.7%

Энергетика

8.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.3%

Технологии

JPSE
14.6%
JMOM
38.1%

Недвижимость

JPSE
13.1%
JMOM
2.5%

Промышленность

JPSE
11.7%
JMOM
12.8%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
JMOM
9.6%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
JMOM
1.3%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
JMOM
8.7%

Энергетика

JPSE
8.9%
JMOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
JMOM
5.7%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
JMOM
6.9%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
JMOM
2.3%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
JMOM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JPSE vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.55

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.51

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.64

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

21.99

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JMOM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-34.31%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.87%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-19.51%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.26%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.35%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.31%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JMOM

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.40% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.56%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.56%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.31%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

18.65%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.13%

+1.68%

Сравнение комиссий JPSE и JMOM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JMOM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and JMOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 7.32% for JPSE. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.72% for JMOM.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while JMOM is Momentum. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор