PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JMEE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. JPSE is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, JPSE returned 16.79%/yr vs 18.14%/yr for JMEE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 20.20%, а JMEE немного ниже – 20.01%.

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

JMEE

1 день
0.98%
1 месяц
3.54%
С начала года
20.01%
6 месяцев
17.36%
1 год
33.88%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%8.77%8.07%15.87%-2.26%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		20.01%7.65%13.65%18.12%0.09%

Correlation

The correlation between JPSE and JMEE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.96

The correlation between JPSE and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JMEE

Секторы
JPSE
JMEE

Технологии

15.8%
18.3%

Недвижимость

12.8%
7.6%

Промышленность

10.5%
20.9%

Финансовые услуги

9.2%
15.3%

Сырьевые материалы

8.6%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.9%

Энергетика

7.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.6%

Коммунальные услуги

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.7%

Технологии

JPSE
15.8%
JMEE
18.3%

Недвижимость

JPSE
12.8%
JMEE
7.6%

Промышленность

JPSE
10.5%
JMEE
20.9%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
JMEE
15.3%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
JMEE
4.7%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
JMEE
8.9%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
JMEE
11.9%

Энергетика

JPSE
7.7%
JMEE
5.0%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
JMEE
3.6%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
JMEE
2.1%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
JMEE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY

Доходность на риск

JPSE vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.10

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.99

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.13

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

14.50

+1.43

JPSE vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JMEE

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-25.40%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.24%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.40%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.32%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.34%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JMEE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 4.55% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.71%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.22%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

19.48%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

19.48%

+2.30%

Сравнение комиссий JPSE и JMEE

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JMEE

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности JMEE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPSE and JMEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.61%) compared to JPSE (4.55%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.14% vs 16.79% for JPSE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.14% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.94% for JMEE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.24% for JMEE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор