PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%54.80%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between JPSE and BKSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between JPSE and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и BKSE

Секторы
JPSE
BKSE

Технологии

14.6%
16.8%

Недвижимость

13.1%
6.6%

Промышленность

11.7%
15.4%

Финансовые услуги

9.7%
16.4%

Сырьевые материалы

9.6%
4.5%

Здравоохранение

9.0%
11.4%

Энергетика

8.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.3%

Коммунальные услуги

4.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Технологии

JPSE
14.6%
BKSE
16.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
BKSE
6.6%

Промышленность

JPSE
11.7%
BKSE
15.4%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
BKSE
16.4%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
BKSE
4.5%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
BKSE
11.4%

Энергетика

JPSE
8.9%
BKSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
BKSE
3.2%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
BKSE
13.3%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
BKSE
3.4%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
BKSE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

JPSE vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.83

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.67

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.77

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JPSE и BKSE

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-29.08%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.40%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.76%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.08%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.09%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.05%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.69%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и BKSE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 4.40% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.99%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.58%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.44%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.29%

-0.48%

Сравнение комиссий JPSE и BKSE

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и BKSE

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPSE and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 7.11% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.15% for BKSE.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.04% for BKSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор