Сравнение JPRE с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Welltower Inc. (WELL).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. WELL — Ранг доходности на риск
JPRE
WELL
Сравнение JPRE c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.97 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.53 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.23 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и WELL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и WELL
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и WELL
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -63.33% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.61% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.39% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.37% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.13% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и WELL
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.70% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 14.86% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 21.26% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.50% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 31.82% | -13.37% |