PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 12.52%/yr for VRAI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.50%

Correlation

The correlation between JPRE and VRAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.69

The correlation between JPRE and VRAI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPRE и VRAI

Секторы
JPRE
VRAI

Недвижимость

98.1%
33.6%

Сырьевые материалы

0.6%
7.7%

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

JPRE
98.1%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
VRAI
7.7%

Промышленность

JPRE
0.6%
VRAI

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

VRAI
1.9%

Энергетика

JPRE

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

JPRE

-

VRAI

-

Здравоохранение

JPRE

-

VRAI

-

Технологии

JPRE

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

JPRE

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

JPRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.50

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.54

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

6.14

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

19.39

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.50

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок JPRE и VRAI

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-47.51%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-4.82%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.89%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.09%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.52%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и VRAI

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.47%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.88%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.65%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.13%

-3.84%

Сравнение комиссий JPRE и VRAI

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и VRAI

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and VRAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs VRAI's -47.51%.

On 3-year performance, VRAI leads with 12.52% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 12.52% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор