Сравнение JPRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
JPRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 5.08% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 17.54%.
JPRE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и VRAI
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
JPRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
JPRE
VRAI
Сравнение JPRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.52 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.25 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.77 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и VRAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и VRAI
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VRAI в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.37% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и VRAI
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -47.51% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.71% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -0.05% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и VRAI
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.24% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.03% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.90% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.68% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.34% | -3.89% |