PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 10.08%/yr for SRVR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 22.80%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и SRVR

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-18.25%

Correlation

The correlation between JPRE and SRVR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.81

The correlation between JPRE and SRVR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPRE и SRVR

Секторы
JPRE
SRVR

Недвижимость

98.1%
66.4%

Сырьевые материалы

0.6%
0.8%

Промышленность

0.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

JPRE
98.1%
SRVR
66.4%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
SRVR
0.8%

Промышленность

JPRE
0.6%
SRVR
11.7%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

SRVR

-

Энергетика

JPRE

-

SRVR
3.8%

Финансовые услуги

JPRE

-

SRVR
0.9%

Здравоохранение

JPRE

-

SRVR

-

Технологии

JPRE

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

JPRE

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

JPRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPRESRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.78

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.89

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

1.93

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPRESRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JPRE и SRVR

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPRESRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-40.99%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-14.78%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.34%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-10.08%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-15.26%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.83%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и SRVR

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.33%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPRESRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.07%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.31%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.90%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.74%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.46%

-3.17%

Сравнение комиссий JPRE и SRVR

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и SRVR

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and SRVR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (6.07%) compared to JPRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 10.08% for SRVR. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.60% for SRVR.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор