PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs 16.03%/yr for VOOG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-1.06%

Correlation

The correlation between PPTY and VOOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between PPTY and VOOG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPTY и VOOG

Секторы
PPTY
VOOG

Недвижимость

93.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.4%

Финансовые услуги

0.5%
8.8%

Здравоохранение

0.4%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

6.2%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

PPTY
93.6%
VOOG
0.6%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
VOOG
9.4%

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
VOOG
8.8%

Здравоохранение

PPTY
0.4%
VOOG
5.8%

Сырьевые материалы

PPTY

-

VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

PPTY

-

VOOG
18.0%

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

VOOG
1.0%

Энергетика

PPTY

-

VOOG
0.1%

Промышленность

PPTY

-

VOOG
6.2%

Технологии

PPTY

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

PPTY

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

PPTY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.16

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.91

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.49

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.32

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.16

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PPTY и VOOG

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-32.73%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.71%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-22.18%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-32.73%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.08%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.97%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.31%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и VOOG

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.32%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.41%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

15.85%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

21.19%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.73%

+1.19%

Сравнение комиссий PPTY и VOOG

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и VOOG

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and VOOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.03% vs 2.24% for PPTY. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.03% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.

PPTY has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.44% for VOOG.

PPTY is categorized as REIT, while VOOG is S&P 500. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор