PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с PFFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. JPRE is actively managed, while PFFR is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 9.13%/yr for PFFR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 1.09%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.55%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и PFFR

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		1.09%5.36%7.12%21.04%-9.24%

Correlation

The correlation between JPRE and PFFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.38

The correlation between JPRE and PFFR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPRE и PFFR

Секторы
JPRE
PFFR

Недвижимость

98.1%
84.9%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
PFFR
84.9%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
PFFR

-

Промышленность

JPRE
0.6%
PFFR

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

PFFR

-

Энергетика

JPRE

-

PFFR

-

Финансовые услуги

JPRE

-

PFFR
5.3%

Здравоохранение

JPRE

-

PFFR

-

Технологии

JPRE

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

JPRE

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

JPRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.96

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

2.70

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPRE и PFFR

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-53.02%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.57%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-11.16%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.78%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.00%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и PFFR

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.81%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.14%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

7.87%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

10.47%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.53%

-2.24%

Сравнение комиссий JPRE и PFFR

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и PFFR

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PFFR в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.27%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and PFFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs PFFR's -53.02%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 9.13% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.25% for JPRE.

JPRE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор