Сравнение JPRE с PFFR

С начала года, JPRE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPRE и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PFFR в 8.40%

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и PFFR.

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.