PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JPRE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%1.60%

Correlation

The correlation between JPRE and JQUA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between JPRE and JQUA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPRE и JQUA

Секторы
JPRE
JQUA

Недвижимость

98.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
0.8%

Промышленность

0.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.2%

Здравоохранение

-

7.2%

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

JPRE
98.1%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
JQUA
0.8%

Промышленность

JPRE
0.6%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

JQUA
5.3%

Энергетика

JPRE

-

JQUA
3.2%

Финансовые услуги

JPRE

-

JQUA
10.2%

Здравоохранение

JPRE

-

JQUA
7.2%

Технологии

JPRE

-

JQUA
41.9%

Коммунальные услуги

JPRE

-

JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPRE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.03

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.91

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.20

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

13.48

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JPRE и JQUA

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-32.92%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.13%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.81%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.28%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.16%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.69%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и JQUA

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.82%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.31%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.20%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.61%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.99%

+0.30%

Сравнение комиссий JPRE и JQUA

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и JQUA

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and JQUA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JQUA leads with 20.64% vs 10.46% for JPRE. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 20.64% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.07% for JQUA.

JPRE is categorized as REIT, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор