Сравнение JPRE с HELO
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPRE returned 13.80% vs 8.36% for HELO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.19%.
JPRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.89% | 1.36% | 7.43% | 17.23% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between JPRE and HELO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between JPRE and HELO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPRE
HELO
Сравнение JPRE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.35 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и HELO
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -10.89% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -5.76% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.37% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.18% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.32% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и HELO
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.79% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 5.00% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 6.37% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.96% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.96% | +10.33% |
Сравнение комиссий JPRE и HELO
И JPRE, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и HELO
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.23% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and HELO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.55%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, JPRE leads with 13.80% vs 8.36% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPRE has performed better with a 13.80% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE and HELO have the same expense ratio: 0.50% per year.
JPRE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.64% for HELO.
JPRE is categorized as REIT, while HELO is Options Trading.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор