Сравнение JPRE с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JPRE и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 16.57% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и HELO
И JPRE, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
JPRE vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPRE
HELO
Сравнение JPRE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.93 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 5.66 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.40 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и HELO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и HELO
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и HELO
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -10.89% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -5.76% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.58% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -1.22% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.44% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и HELO
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.67% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 5.39% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 8.58% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 8.13% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 8.13% | +10.32% |