Сравнение JPRE с FPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).
JPRE и FPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и FPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -11.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPRE показывает доходность 3.60%, а FPRO немного выше – 3.75%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и FPRO
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Доходность на риск
JPRE vs. FPRO — Ранг доходности на риск
JPRE
FPRO
Сравнение JPRE c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и FPRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и FPRO
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FPRO в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и FPRO
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и FPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -32.81% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.51% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.48% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -13.02% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и FPRO
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.25% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.44% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.63% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.51% | -0.06% |