PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

JPRE и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и DTCR

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-16.09%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPST
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Сравнение комиссий JPRE и DTCR

И JPRE, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

JPRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.14

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.79

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.94

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.65

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.14

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между JPRE и DTCR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и DTCR

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DTCR в 0.95%

TTM202520242023202220212020
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и DTCR

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

JPREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-38.98%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.07%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.13%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-12.72%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.41%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и DTCR

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.22%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

17.48%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

23.28%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.58%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

21.83%

-3.38%