Сравнение JPRE с BWX
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). JPRE is actively managed, while BWX is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.20%/yr vs 1.02%/yr for BWX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%.
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам JPRE и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -6.47% |
Correlation
The correlation between JPRE and BWX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. BWX — Ранг доходности на риск
JPRE
BWX
Сравнение JPRE c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.46 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.90 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и BWX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -34.05% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -6.16% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -10.22% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -23.60% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.07% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и BWX
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.49% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 5.92% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 7.66% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 9.70% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 8.67% | +9.62% |
Сравнение комиссий JPRE и BWX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и BWX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BWX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and BWX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs BWX's -34.05%.
On 3-year performance, JPRE leads with 10.20% vs 1.02% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.20% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.20% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while BWX is International Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.35% for BWX.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор