Сравнение JPRE с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
JPRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и BLDG
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
JPRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
JPRE
BLDG
Сравнение JPRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.11 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и BLDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и BLDG
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и BLDG
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -27.25% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.80% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.75% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -9.44% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и BLDG
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 4.31% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.17% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.34% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 13.30% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.22% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.60% | +2.85% |