PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JPPEX управляется JPMorgan. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 17.57% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JPPEX и VHIAX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.45

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между JPPEX и VHIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и VHIAX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и VHIAX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-85.49%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-15.76%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-35.25%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-35.25%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.50%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-40.36%

+34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.93%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.88%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.63%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.62%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.45%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.16%

-2.59%