Сравнение JPPEX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
JPPEX управляется JPMorgan. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPPEX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPPEX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VEMPX немного отстают с 10.95%.
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и VEMPX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
JPPEX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
JPPEX
VEMPX
Сравнение JPPEX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.71 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPPEX и VEMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и VEMPX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и VEMPX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPPEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -41.62% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -14.63% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -36.32% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -41.62% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.17% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.04% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.57% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и VEMPX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPPEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.02% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 13.51% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 22.99% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 22.38% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.33% | -2.76% |