Сравнение JPPEX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JPPEX управляется JPMorgan. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPPEX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPPEX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции OIEJX немного впереди с 11.69%.
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и OIEJX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JPPEX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JPPEX
OIEJX
Сравнение JPPEX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.22 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JPPEX и OIEJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и OIEJX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и OIEJX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPPEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -36.88% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -7.39% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -14.74% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -36.88% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.08% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.03% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.67% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и OIEJX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPPEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.96% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 7.87% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 15.22% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.29% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.77% | +2.80% |