PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JPPEX управляется JPMorgan. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-2.55%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.95% соответственно.

JPPEX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-2.77%
1 год
8.42%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.99%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JPPEX и JMSIX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JPPEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.03

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.57

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.47

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

13.07

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.03

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между JPPEX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и JMSIX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.62%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и JMSIX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-18.40%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-1.64%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-11.39%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-18.40%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-1.28%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.60%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.43%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и JMSIX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.77%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

1.67%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

2.59%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

3.69%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

3.85%

+15.71%