PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JPPEX управляется JPMorgan. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		0.28%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.74% соответственно.

JPPEX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.73%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.31%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JPPEX и JHEQX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JPPEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.40

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между JPPEX и JHEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и JHEQX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.43%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и JHEQX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-18.85%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.88%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-14.34%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-18.85%

-19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.02%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.16%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и JHEQX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.81%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.57%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

10.23%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.89%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

9.40%

+10.17%