Сравнение JPPEX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
JPPEX управляется JPMorgan. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPPEX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.15% соответственно.
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и GTSGX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
JPPEX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
JPPEX
GTSGX
Сравнение JPPEX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.07 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.47 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.07 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JPPEX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и GTSGX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и GTSGX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -73.82% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.99% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -21.94% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -38.25% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -10.00% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -29.79% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.07% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и GTSGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.73% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.17% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 19.05% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.36% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.01% | +1.56% |