Сравнение JPPEX с GTSGX
JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JPPEX returned 11.76%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPPEX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.36% соответственно.
JPPEX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 11.76%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам JPPEX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.84% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between JPPEX and GTSGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between JPPEX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPEX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
JPPEX
GTSGX
Сравнение JPPEX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.06 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -0.16 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.05 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и GTSGX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -73.82% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -11.99% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -19.63% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -21.94% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -38.25% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.89% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -29.69% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.86% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и GTSGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.81%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPEX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.93% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.70% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.43% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.07% | +1.51% |
Сравнение комиссий JPPEX и GTSGX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и GTSGX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.04% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
JPPEX and GTSGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JPPEX dropped -38.32% vs GTSGX's -73.82%.
JPPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPPEX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор