Сравнение JPPEX с FAMEX
JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JPPEX returned 11.88%/yr vs 10.40%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPPEX charges 0.64%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.40% соответственно.
JPPEX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 11.88%
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам JPPEX и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 9.41% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between JPPEX and FAMEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between JPPEX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPEX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
JPPEX
FAMEX
Сравнение JPPEX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPEX | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.14 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.27 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и FAMEX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPEX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -54.68% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -13.83% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -15.36% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.10% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -35.96% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.57% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.80% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 6.87% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и FAMEX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.95%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPEX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.70% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.53% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 13.58% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.74% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.92% | +1.59% |
Сравнение комиссий JPPEX и FAMEX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и FAMEX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FAMEX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 5.89% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
JPPEX and FAMEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to JPPEX (2.95%). In terms of maximum drawdown, JPPEX dropped -38.32% vs FAMEX's -54.68%.
JPPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPPEX и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор