PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPEX с FAMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JPPEX returned 11.80%/yr vs 10.39%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPPEX charges 0.64%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.39% соответственно.

JPPEX

1 день
0.44%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.81%
1 год
13.70%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.80%

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPEX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		7.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between JPPEX and FAMEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.91

The correlation between JPPEX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с JUEMXJPPEX с IWMJPPEX с VEVRXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

JPPEX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.43

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.53

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.41

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

-0.86

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.43

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и FAMEX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPEXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-54.68%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-13.83%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.36%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.10%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-35.96%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.80%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.50%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и FAMEX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.81%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPEXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.86%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.02%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.66%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.92%

+1.66%

Сравнение комиссий JPPEX и FAMEX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и FAMEX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FAMEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.01%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%

Часто задаваемые вопросы

JPPEX and FAMEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JPPEX dropped -38.32% vs FAMEX's -54.68%.

JPPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPEX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор