Сравнение JPPEX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
JPPEX управляется JPMorgan. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPPEX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPPEX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции AVEMX немного впереди с 11.35%.
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и AVEMX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
JPPEX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
JPPEX
AVEMX
Сравнение JPPEX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 1.48 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPPEX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и AVEMX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и AVEMX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPPEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -59.76% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.42% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -18.64% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -39.76% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.28% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.63% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.53% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и AVEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPPEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.67% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 13.27% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 21.06% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.46% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.47% | +1.10% |