Сравнение JPME с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPME и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPME и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 11.45% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и JPST
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPME
JPST
Сравнение JPME c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 7.23 | -6.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 13.86 | -12.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 14.88 | -13.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 94.20 | -88.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 7.23 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 6.16 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.16 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между JPME и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и JPST
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и JPST
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -3.28% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.30% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -0.79% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | 0.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.08% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.05% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и JPST
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.22% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 0.35% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 0.61% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 0.57% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 0.94% | +16.82% |