Сравнение JPMB с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и VFIAX
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
JPMB vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
JPMB
VFIAX
Сравнение JPMB c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.29 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и VFIAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и VFIAX
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и VFIAX
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -55.20% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -12.12% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -24.53% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.24% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.46% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.52% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и VFIAX
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.35% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.53% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 18.32% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 16.91% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.05% | -8.34% |