Сравнение JPMB с VEMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).
JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и VEMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и VEMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -1.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB показывает доходность -1.42%, а VEMBX немного выше – -1.40%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и VEMBX
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.
Доходность на риск
JPMB vs. VEMBX — Ранг доходности на риск
JPMB
VEMBX
Сравнение JPMB c VEMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | VEMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.83 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.33 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.49 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.02 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и VEMBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и VEMBX
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VEMBX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и VEMBX
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VEMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -24.36% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.16% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -24.36% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.93% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.95% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и VEMBX
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.13% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.90% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 5.07% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.29% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 6.37% | +3.34% |