Сравнение JPMB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
JPMB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и USIG
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
JPMB vs. USIG — Ранг доходности на риск
JPMB
USIG
Сравнение JPMB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.66 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и USIG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и USIG
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и USIG
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -22.21% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.79% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -21.45% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.44% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и USIG
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.10% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.89% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 5.05% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.83% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 6.82% | +2.89% |