PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с PGHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.48%/yr vs 4.61%/yr for PGHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.59%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

PGHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.84%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и PGHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.59%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%-0.17%

Correlation

The correlation between JPMB and PGHY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.44

The correlation between JPMB and PGHY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPMB и PGHY

Секторы
JPMB
PGHY

Финансовые услуги

1.4%
8.8%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
PGHY
8.8%

Сырьевые материалы

JPMB

-

PGHY
5.6%

Коммуникационные услуги

JPMB

-

PGHY
6.2%

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

PGHY
5.7%

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

PGHY
1.4%

Энергетика

JPMB

-

PGHY
3.6%

Здравоохранение

JPMB

-

PGHY
2.5%

Промышленность

JPMB

-

PGHY
3.5%

Недвижимость

JPMB

-

PGHY
0.5%

Технологии

JPMB

-

PGHY
1.7%

Коммунальные услуги

JPMB

-

PGHY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

JPMB vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.41

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

10.06

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JPMB и PGHY

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-20.50%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.04%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-5.03%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-9.42%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.64%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.78%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и PGHY

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеют волатильность 1.87% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.88%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.66%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.01%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

5.44%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

7.04%

+2.61%

Сравнение комиссий JPMB и PGHY

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и PGHY

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PGHY в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.08%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and PGHY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.88%) compared to JPMB (1.87%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs PGHY's -20.50%.

On 5-year performance, PGHY leads with 4.61% vs 1.48% for JPMB. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGHY has performed better with a 4.61% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

PGHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 5.78% for JPMB.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while PGHY is High Yield Bonds. JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.35% for PGHY.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор