Сравнение JPMB с KHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB).
JPMB и KHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и KHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | 0.60% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | -0.41% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью -0.41%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и KHYB
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.
Доходность на риск
JPMB vs. KHYB — Ранг доходности на риск
JPMB
KHYB
Сравнение JPMB c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.08 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.62 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.76 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и KHYB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и KHYB
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности KHYB в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.01% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и KHYB
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и KHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -33.63% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.29% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -33.01% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.43% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.89% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и KHYB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.25% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.74% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 4.73% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.30% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.74% | +3.97% |