Сравнение JPMB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPMB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.33% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JPMB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JQUA
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPMB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPMB
JQUA
Сравнение JPMB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.59 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.97 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.91 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.41 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.59 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JQUA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JQUA
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JQUA
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -32.92% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.83% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -22.47% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.23% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.37% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.04%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.41% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 8.58% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 16.71% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 15.60% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.09% | -8.38% |