PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.48%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%13.90%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between JPMB and JCPB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.60

The correlation between JPMB and JCPB shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPMB и JCPB

Секторы
JPMB
JCPB

Финансовые услуги

1.4%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
JCPB
13.9%

Сырьевые материалы

JPMB

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

JPMB

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

JCPB
0.5%

Энергетика

JPMB

-

JCPB
1.6%

Здравоохранение

JPMB

-

JCPB
3.9%

Промышленность

JPMB

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

JPMB

-

JCPB
4.6%

Технологии

JPMB

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

JPMB

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JPMB vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.51

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.22

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.07

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

6.28

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JCPB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-16.67%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.71%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-5.97%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-16.67%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.36%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.26%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JCPB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.25%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

2.72%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

3.77%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

5.38%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

5.05%

+4.60%

Сравнение комиссий JPMB и JCPB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JCPB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and JCPB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JPMB leads with 1.48% vs 1.14% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPMB has performed better with a 1.48% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.92% for JCPB.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.38% for JCPB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор