Сравнение JPMB с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
JPMB и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 12.85% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.34%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и ITDE
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ITDE в 0.11%.
Доходность на риск
JPMB vs. ITDE — Ранг доходности на риск
JPMB
ITDE
Сравнение JPMB c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.80 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.45 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.51 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и ITDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и ITDE
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности ITDE в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и ITDE
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -14.67% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -10.88% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.40% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.45% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.32% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и ITDE
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.40% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.47% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 15.03% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 12.92% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.92% | -3.21% |