PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с ITDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. JPMB is passively managed, while ITDE is actively managed. Over the past year, JPMB returned 11.24% vs 25.26% for ITDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for ITDE.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью 10.87%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и ITDE

2026 (YTD)202520242023
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%12.85%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%

Correlation

The correlation between JPMB and ITDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between JPMB and ITDE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPMB и ITDE

Секторы
JPMB
ITDE

Финансовые услуги

1.4%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

25.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
ITDE
15.3%

Сырьевые материалы

JPMB

-

ITDE
4.1%

Коммуникационные услуги

JPMB

-

ITDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

ITDE
8.9%

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

ITDE
4.6%

Энергетика

JPMB

-

ITDE
4.3%

Здравоохранение

JPMB

-

ITDE
7.9%

Промышленность

JPMB

-

ITDE
11.7%

Недвижимость

JPMB

-

ITDE
6.7%

Технологии

JPMB

-

ITDE
25.8%

Коммунальные услуги

JPMB

-

ITDE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD

Доходность на риск

JPMB vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBITDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.31

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.26

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.01

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.20

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.79

-1.51

Просадки

Сравнение просадок JPMB и ITDE

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и ITDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-14.67%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.44%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.29%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.41%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.92%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и ITDE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.87%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.36%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

8.81%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

10.97%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

12.89%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

12.89%

-3.24%

Сравнение комиссий JPMB и ITDE

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ITDE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и ITDE

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности ITDE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and ITDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDE has higher volatility (3.36%) compared to JPMB (1.87%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs ITDE's -14.67%.

On 1-year performance, ITDE leads with 25.26% vs 11.24% for JPMB. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 25.26% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.68% for ITDE.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while ITDE is Target Retirement Date. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.11% for ITDE.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и ITDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор