PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. ITDE is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, ITDE returned 25.26% vs 28.81% for ITOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и ITOT

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%12.97%

Correlation

The correlation between ITDE and ITOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDE и ITOT

Секторы
ITDE
ITOT

Технологии

25.8%
33.8%

Финансовые услуги

15.3%
12.1%

Промышленность

11.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Здравоохранение

7.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.3%

Недвижимость

6.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Технологии

ITDE
25.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
ITOT
12.1%

Промышленность

ITDE
11.7%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

ITDE
7.9%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
ITOT
10.3%

Недвижимость

ITDE
6.7%
ITOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
ITOT
4.7%

Энергетика

ITDE
4.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с SCHDITDE с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ITDE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.25

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

14.92

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.57

+1.22

Просадки

Сравнение просадок ITDE и ITOT

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-55.20%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.90%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.25%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-6.97%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и ITOT

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.94%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.19%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.35%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

18.26%

-5.37%

Сравнение комиссий ITDE и ITOT

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и ITOT

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITDE and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDE has higher volatility (3.36%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs 25.26% for ITDE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for ITDE.

ITDE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.97% for ITOT.

ITDE is categorized as Target Retirement Date, while ITOT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор