Сравнение ITDE с ITDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).
ITDE и ITDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и ITDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -0.60% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью -0.60%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и ITDI
И ITDE, и ITDI имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. ITDI — Ранг доходности на риск
ITDE
ITDI
Сравнение ITDE c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.66 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и ITDI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и ITDI
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITDI в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.64% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и ITDI
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -16.31% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.73% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.98% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.61% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и ITDI
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 10.03% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 17.06% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.48% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.48% | -1.56% |