- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции ITDE — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) показал доход в 10.49% с начала года и 25.23% за последние 12 месяцев.
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ITDE закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 1.97% | -5.57% | 7.88% | 3.67% | -0.15% | 10.49% | ||||||
| 2025 | 2.82% | -0.00% | -3.26% | 0.43% | 4.77% | 3.99% | 0.66% | 2.86% | 3.13% | 1.59% | 0.44% | 0.64% | 19.34% |
| 2024 | -0.05% | 3.51% | 3.05% | -3.75% | 4.09% | 1.71% | 2.41% | 2.41% | 2.17% | -2.21% | 3.93% | -3.11% | 14.62% |
| 2023 | -1.33% | 8.86% | 5.41% | 13.21% |
Метрики бенчмарка
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.80, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.02%) than losses (71.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 84.02%
- Участие в снижении
- 71.45%
Комиссия
Комиссия ITDE составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 13.52 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.51 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF показал максимальную просадку в 14.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.67%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.75%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.07%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.05%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ITDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -56.78% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.74% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDE
Добавьте Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDE