PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 окт. 2023 г.

Категория

Target Retirement Date

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ITDE составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ITDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDE: 0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ITDE с ITDI ITDE с VOO ITDE с SCHD ITDE с VTIVX ITDE с SCHG ITDE с FXAIX ITDE с ITOT ITDE с QQQM ITDE с VOOV ITDE с VTI
Популярные сравнения:
ITDE с ITDI ITDE с VOO ITDE с SCHD ITDE с VTIVX ITDE с SCHG ITDE с FXAIX ITDE с ITOT ITDE с QQQM ITDE с VOOV ITDE с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.48%
31.68%
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF показал доход в -0.21% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев.


ITDE

С начала года

-0.21%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-1.19%

1 год

7.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%0.00%-3.26%0.32%-0.21%
2024-0.05%3.51%3.05%-3.76%4.09%1.71%2.41%2.41%2.17%-2.21%3.93%-3.11%14.62%
2023-1.33%8.86%5.41%13.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITDE составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITDE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ITDE: 0.63
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино ITDE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ITDE: 0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ITDE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ITDE: 1.12
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара ITDE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ITDE: 1.08
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина ITDE, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ITDE: 3.25
^GSPC: 2.33

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.52
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.51$0.51$0.24

Дивидендный доход

1.65%1.64%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.86%
-8.32%
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF показал максимальную просадку в 6.75%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.75%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.12%19 февр. 2025 г.1713 мар. 2025 г.
-5.07%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2213 февр. 2025 г.45
-5.05%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.24%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
5.79%
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab