Сравнение ITDE с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 12.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VTIVX
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
ITDE
VTIVX
Сравнение ITDE c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.99 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.94 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.78 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.52 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VTIVX
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VTIVX
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -51.69% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.73% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.08% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -6.37% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.16% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VTIVX
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 5.40% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.20% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.73% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.45% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.76% | -1.84% |