Сравнение ITDE с VTIVX
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDE returned 20.45% vs 20.60% for VTIVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDE показывает доходность 10.24%, а VTIVX немного ниже – 10.22%.
ITDE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ITDE и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 10.24% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 10.22% | 20.01% | 13.68% | 11.47% |
Correlation
The correlation between ITDE and VTIVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDE and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDE vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
ITDE
VTIVX
Сравнение ITDE c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDE | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.54 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 10.80 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VTIVX
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDE | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -51.69% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.30% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.78% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.31% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VTIVX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDE | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.51% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.34% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.63% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.73% | -1.80% |
Сравнение комиссий ITDE и VTIVX
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VTIVX
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VTIVX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.69% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.26% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDE and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIVX has higher volatility (3.52%) compared to ITDE (3.03%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDE и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор