Сравнение ITDE с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VTIVX.
Основные характеристики
| ITDE | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 15.38% |
| Дох-ть за 1 год | 24.39% | 23.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.10 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 10.08% |
| Макс. просадка | -6.75% | -51.69% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между ITDE и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VTIVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDE показывает доходность 16.00%, а VTIVX немного ниже – 15.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VTIVX
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDE c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VTIVX
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTIVX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 0.75% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.98% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VTIVX
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VTIVX
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.