PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с ITDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB).

ITDE и ITDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и ITDB

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%13.21%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ITDB с доходностью -0.21%.

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITOTITDE с SCHDITDE с VOO
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с AOMITDB с AOA

Сравнение комиссий ITDE и ITDB

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEITDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.45

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между ITDE и ITDB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и ITDB

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ITDB в 2.05%

TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и ITDB

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDB.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDEITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-8.41%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.94%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.69%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.95%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и ITDB

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDEITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.65%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.50%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

9.59%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

8.61%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

8.61%

+4.31%