Сравнение ITDE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
ITDE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и QQQM
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ITDE
QQQM
Сравнение ITDE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.02 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.35 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.64 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и QQQM
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и QQQM
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -35.04% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.55% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -7.86% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -8.47% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.44% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и QQQM
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.58% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.79% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 22.45% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 22.24% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 22.26% | -9.34% |