PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с GAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).

JPMB и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPMB и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPMB и GAEM

2026 (YTD)20252024
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%-1.47%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с EMHYJPMB с VEMYJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB

Сравнение комиссий JPMB и GAEM

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Доходность на риск

JPMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.69

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.78

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

11.63

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.04

-1.80

Корреляция

Корреляция между JPMB и GAEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и GAEM

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности GAEM в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и GAEM

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMBGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-3.84%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.61%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.54%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-0.51%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и GAEM

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMBGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.29%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.38%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

5.49%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

4.88%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

4.88%

+4.83%