PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с EMHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

JPMB и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPMB и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%1.46%9.48%-16.05%2.39%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB показывает доходность -1.42%, а EMHC немного выше – -1.37%.

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с EMHYJPMB с VEMYJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с IAGG

Сравнение комиссий JPMB и EMHC

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

JPMB vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.01

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.83

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между JPMB и EMHC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и EMHC

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что сопоставимо с доходностью EMHC в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и EMHC

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMBEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-28.03%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.37%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.21%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.10%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и EMHC

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMBEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.78%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.86%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

6.76%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

9.04%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

9.04%

+0.67%