Сравнение JPM с SKYW
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 21.02% против 14.74% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам JPM и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between JPM and SKYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between JPM and SKYW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
SKYW:
$3.73B
JPM:
$21.08
SKYW:
$10.42
JPM:
15.21
SKYW:
8.80
JPM:
1.68
SKYW:
0.04
JPM:
3.14
SKYW:
0.92
JPM:
$285.09B
SKYW:
$4.12B
JPM:
$173.52B
SKYW:
$1.73B
JPM:
$81.46B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SKYW — Ранг доходности на риск
JPM
SKYW
Сравнение JPM c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.20 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.37 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и SKYW
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -81.77% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -36.63% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -36.63% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -71.50% | +32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -81.77% | +38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -25.84% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -35.43% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 19.82% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SKYW
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.26% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 28.02% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 37.10% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 43.64% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 51.48% | -24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SKYW
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и SKYW
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and SKYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SKYW's -81.77%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор