Сравнение JPM с SGOV
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, JPM returned 20.92%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам JPM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 27.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JPM and SGOV is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
The correlation between JPM and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JPM
SGOV
Сравнение JPM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -378.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 380.49 | -379.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 388.26 | -386.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6,151.25 | -6,147.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и SGOV
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -0.03% | -76.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -0.01% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -0.01% | -24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -0.03% | -38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | 0.00% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 0.00% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SGOV
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 0.04% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 0.13% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 0.19% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 0.24% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 0.23% | +27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SGOV
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор