Сравнение JPM с HG
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, HG in Insurance - Reinsurance. Over the past year, JPM returned 21.89% vs 59.59% for HG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 22.35%.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPM и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 17.89% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between JPM and HG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
HG:
$8.27
JPM:
15.21
HG:
3.86
JPM:
1.68
HG:
0.07
JPM:
3.14
HG:
0.84
JPM:
$285.09B
HG:
$2.90B
JPM:
$173.52B
HG:
$1.76B
JPM:
$81.46B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. HG — Ранг доходности на риск
JPM
HG
Сравнение JPM c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.72 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 16.71 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и HG
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -21.07% | -55.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.69% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.71% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -5.42% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.58% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HG
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.69% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.52% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 27.89% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 31.39% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 31.39% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HG
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HG в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и HG
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and HG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор