PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HG с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HG и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG и SPHY

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		14.87%46.61%27.29%-0.33%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.

HG

1 день
0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.87%
6 месяцев
30.70%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с QQQHG с PLMRHG с WRB
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Доходность на риск

HG vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.31

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.94

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.81

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.48

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.63

+0.57

Корреляция

Корреляция между HG и SPHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и SPHY

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок HG и SPHY

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HGSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-21.97%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-4.07%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.32%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

0.78%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и SPHY

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.23%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

2.88%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

5.50%

+25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

7.16%

+24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

7.97%

+23.75%