PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HG с SPHY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past year, HG returned 63.37% vs 6.21% for SPHY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.80%.

HG

1 день
0.74%
1 месяц
3.36%
С начала года
25.07%
6 месяцев
23.13%
1 год
63.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.21%
3 года*
9.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и SPHY

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		25.07%46.61%27.29%-1.97%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.80%8.59%8.54%6.07%

Correlation

The correlation between HG and SPHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQHG с WRB
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

HG vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.68

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.59

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

11.65

+6.00

HG vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HG и SPHY

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-21.97%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-2.41%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.28%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.53%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и SPHY

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

0.96%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

2.97%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

3.71%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

7.18%

+24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.29%

7.86%

+23.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и SPHY

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SPHY в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.25%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

HG and SPHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG has higher volatility (8.20%) compared to SPHY (0.96%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs SPHY's -21.97%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор