PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HG с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, HG returned 74.24% vs 27.28% for QQQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

HG

1 день
2.28%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
39.88%
С начала года
32.21%
1 год
74.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и QQQ

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		32.21%46.61%27.29%-1.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%10.94%

Correlation

The correlation between HG and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.04

The correlation between HG and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с PLMRHG с SPYHG с WRB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

HG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.47

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.00

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.29

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.09

8.13

+12.96

HG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HG и QQQ

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-82.97%

+61.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.96%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.29%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-32.66%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.36%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и QQQ

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.69% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.53%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

15.52%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

18.69%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

22.81%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

22.44%

+8.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и QQQ

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HG and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG has higher volatility (7.69%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs QQQ's -82.97%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор