PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HG с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HG и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG и USHY

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		14.87%46.61%27.29%-0.33%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

HG

1 день
0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.87%
6 месяцев
30.70%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с SPYHG с QQQHG с PLMRHG с WRB
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Доходность на риск

HG vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.94

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.91

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.64

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.56

+0.63

Корреляция

Корреляция между HG и USHY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и USHY

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HG и USHY

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HGUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-22.44%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-3.92%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.71%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

0.77%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и USHY

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.21%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

2.84%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

5.52%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

7.33%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

8.32%

+23.40%