PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.90%
11.67%
HG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG:

0.80

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

HG:

1.41

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

HG:

1.16

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HG:

1.32

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

HG:

3.58

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

HG:

7.75%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HG:

34.56%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

HG:

-21.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HG:

-6.39%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


HG

С начала года

0.16%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

4.90%

1 год

27.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG
Ранг риск-скорректированной доходности HG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.801.67
Коэффициент Сортино HG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.412.26
Коэффициент Омега HG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.30
Коэффициент Кальмара HG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.322.52
Коэффициент Мартина HG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5810.29
HG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.80
1.67
HG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HG и ^GSPC

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.39%
-0.82%
HG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HG и ^GSPC

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.28%
3.49%
HG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab