Сравнение HG с ^GSPC
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, HG returned 74.24% vs 20.28% for ^GSPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
HG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 39.88%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 74.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам HG и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 32.21% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 9.72% |
Correlation
The correlation between HG and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HG
^GSPC
Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.24 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 9.71 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и ^GSPC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -56.78% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.70% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.09% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ^GSPC
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 3.25% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 10.00% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 12.56% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 17.00% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 18.05% | +13.19% |
Часто задаваемые вопросы
HG and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (7.69%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs ^GSPC's -56.78%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор