Сравнение HG с ^GSPC
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, HG returned 77.94% vs 22.61% for ^GSPC. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HG и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 35.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%.
HG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 29.47%
- С начала года
- 35.08%
- 1 год
- 77.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.21%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $16.62M | $16.44M | $16.06M |
Сравнение доходности по годам HG и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 35.08% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 9.72% |
Correlation
The correlation between HG and ^GSPC is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between HG and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HG
^GSPC
Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 2.50 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 10.58 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и ^GSPC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -56.78% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.17% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.69% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.14% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ^GSPC
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.09% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 10.29% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 12.87% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 17.04% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 18.08% | +13.07% |
Часто задаваемые вопросы
HG and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.04%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs ^GSPC's -56.78%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор