PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		14.87%46.61%27.29%-0.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

HG

1 день
0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.87%
6 месяцев
30.70%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HG:
HG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с QQQHG с PLMRHG с WRB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.92

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.41

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.41

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

6.61

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.46

+0.73

Корреляция

Корреляция между HG и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG и ^GSPC

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-56.78%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-12.14%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.75%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.60%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и ^GSPC

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.37%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

9.55%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

18.33%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

16.90%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

18.05%

+13.67%