PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, COR returned 17.60%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.60% против 37.78% соответственно.

COR

1 день
1.20%
1 месяц
3.48%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-2.55%
3 года*
15.86%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.60%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-15.44%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between COR and SMH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.24

The correlation between COR and SMH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с UNHCOR с NVDA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

COR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.73

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.87

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

8.67

-8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

31.31

-31.52

COR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и SMH

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-84.96%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-14.93%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-35.74%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-45.30%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-45.30%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.79%

-7.47%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-41.00%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.12%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и SMH

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

19.07%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

29.12%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

34.88%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

35.82%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

32.96%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и SMH

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

COR and SMH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to COR (6.59%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор