Сравнение COR с SMH
COR (Cencora Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, COR returned 16.89%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.89% против 34.58% соответственно.
COR
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -5.70%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 17.78%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | $423.30M | $440.59M | $472.16M |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам COR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -5.70% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between COR and SMH is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between COR and SMH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. SMH — Ранг доходности на риск
COR
SMH
Сравнение COR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.05 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 15.89 | -15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и SMH
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -84.96% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -24.62% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -35.74% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -45.30% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -45.30% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -14.83% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -40.88% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 6.26% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и SMH
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 14.68% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 33.23% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 38.76% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 36.59% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 33.37% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и SMH
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.74% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
COR and SMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to COR (7.94%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор