PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COR с SMH

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cencora Inc. (COR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COR или SMH.

Корреляция

Корреляция между COR и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COR:

1.67

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

COR:

2.37

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

COR:

1.33

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

COR:

3.03

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

COR:

7.10

SMH:

0.11

Индекс Язвы

COR:

5.05%

SMH:

15.43%

Дневная вол-ть

COR:

20.63%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

COR:

-71.01%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

COR:

-3.83%

SMH:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.59% против 24.93% соответственно.

COR

С начала года

30.66%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

19.82%

1 год

34.14%

3 года

25.33%

5 лет

27.22%

10 лет

11.59%

SMH

С начала года

-1.95%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-0.55%

3 года

29.41%

5 лет

28.91%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COR и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и SMH

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок COR и SMH

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COR и SMH

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...