Сравнение COR с DLR
COR (Cencora Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, COR returned 16.54%/yr vs 10.16%/yr for DLR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 16.54% против 10.16% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 16.54%
DLR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам COR и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -21.63% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.42% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between COR and DLR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between COR and DLR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
DLR:
$4.53
COR:
20.17
DLR:
40.48
COR:
9.58
DLR:
1.09
COR:
0.16
DLR:
9.44
COR:
$328.68B
DLR:
$5.09B
COR:
$11.66B
DLR:
$1.67B
COR:
$3.64B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. DLR — Ранг доходности на риск
COR
DLR
Сравнение COR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.52 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.32 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.39 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.25 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COR и DLR
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -56.80% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -16.83% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -29.40% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -48.52% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -48.52% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -10.01% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.14% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 6.63% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и DLR
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 6.47% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 15.99% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 22.30% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 28.54% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 28.17% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и DLR
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DLR в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.89% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и DLR
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
COR and DLR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.43%) compared to DLR (6.47%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор