Сравнение COR с UNH
COR (Cencora Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, COR returned 17.60%/yr vs 13.30%/yr for UNH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.60% против 13.30% соответственно.
COR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.60%
UNH
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам COR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -15.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.62% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between COR and UNH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between COR and UNH has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.58B
UNH:
$369.28B
COR:
$13.07
UNH:
$13.23
COR:
21.76
UNH:
30.68
COR:
0.17
UNH:
0.82
COR:
16.36
UNH:
3.55
COR:
$328.68B
UNH:
$449.71B
COR:
$11.66B
UNH:
$84.55B
COR:
$3.64B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. UNH — Ранг доходности на риск
COR
UNH
Сравнение COR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.26 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.77 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и UNH
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -74.37% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -28.96% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -32.32% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -14.78% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 13.17% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и UNH
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.59%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.66% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 30.77% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 40.03% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 31.90% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 30.20% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и UNH
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и UNH
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and UNH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.66%) compared to COR (6.59%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор