Сравнение COR с UNH
COR (Cencora Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, COR returned 16.54%/yr vs 12.49%/yr for UNH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 16.54% против 12.49% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 16.54%
UNH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам COR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -21.63% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 15.09% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between COR and UNH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between COR and UNH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$51.51B
UNH:
$343.07B
COR:
$13.07
UNH:
$13.23
COR:
20.17
UNH:
28.50
COR:
0.16
UNH:
0.76
COR:
15.16
UNH:
3.30
COR:
$328.68B
UNH:
$449.71B
COR:
$11.66B
UNH:
$84.55B
COR:
$3.64B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. UNH — Ранг доходности на риск
COR
UNH
Сравнение COR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.00 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.18 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.72 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок COR и UNH
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -74.37% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -28.96% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -61.39% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -37.50% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -14.76% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 13.19% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и UNH
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 6.91% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 30.81% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 39.86% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 31.78% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 30.15% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и UNH
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности UNH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.89% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.34% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и UNH
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and UNH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.43%) compared to UNH (6.91%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор